اندیکاتورها
موضوعات داغ

Commodity Channel Index (CCI)

تعریف

شاخص كالای كالا (CCI) نوسان كننده ی شتابی است كه در وهله ی اول برای شناسایی سطح خرید بیش از حد و فروش بیش از حد با اندازه گیری تغییرات یك ابزار به دور از میانگین آماری آن ، مورد استفاده قرار می گیرد. CCI یک شاخص بسیار شناخته شده و پرکاربرد است که در هیچ بخش کوچکی از کاربرد پذیری خود ، محبوبیت زیادی کسب کرده است. علاوه بر سطح بیش از حد خرید / فروش بیش از حد ، CCI اغلب برای یافتن معکوس و همچنین واگرایی استفاده می شود. در ابتدا ، این شاخص برای شناسایی روند کالاها طراحی شده بود ، اما اکنون در طیف وسیعی از ابزارهای مالی استفاده می شود.

تاریخچه:

فهرست کانال کالاها (CCI) توسط دونالد لمبرت ایجاد شد و در سال 1980 معرفی شد. اولین بار در آنچه در آن زمان به عنوان مجله کالاها شناخته می شد ، ظاهر شد.
نحوه محاسبه:

چندین مرحله در محاسبه شاخص کانال کالا وجود دارد. مثال زیر برای CCI دوره 20 معمول است:

CCI = (قیمت معمولی – 20 دوره SMA دوره TP) / (0.15 x میانگین انحراف)
قیمت معمولی (TP) = (بالا + پایین + بسته) / 3
ثابت = .015

برای مقیاس گذاری ، ثابت در 015/0 تنظیم شده است. با درج ثابت ، اکثر مقادیر CCI در محدوده 100 تا -100 قرار می گیرند. برای محاسبه میانگین انحراف سه مرحله وجود دارد.

  • 20 دوره ساده اخیر حرکت ساده را از هر قیمت معمولی (TP) برای دوره کم کنید.
  • این اعداد را دقیقاً با استفاده از مقادیر مطلق جمع کنید.
  • مقدار تولید شده در مرحله 3 را بر تعداد کل دوره ها تقسیم کنید (در این مورد 20).

اصول اولیه:

نشانگر شاخص کانال کالا ، یک تغییر امنیتی را در قیمت ایجاد می کند و آن را با میانگین تغییر قیمت خود مقایسه می کند. محاسبه CCI مقادیر مثبت و منفی تولید می کند که در بالا و پایین یک Zero Line نوسان دارند. به طور معمول مقدار 100 به عنوان خرید بیش از حد شناخته می شود و مقدار 100-به فروش می رسد. با این حال ، توجه به چند مورد مهم است.

  • آستانه های خرید و فروش واقعی ممکن است بسته به ابزار مالی مورد معامله متفاوت باشد. به عنوان مثال ، یک وسیله فرار بیشتر ممکن است آستانه های 200 و -200 باشد.
  • غالباً ، شرایط خرید بیش از حد / فروش بیش از حد به عنوان یک پیش درآمد تغییر قیمت دیده می شود. با این حال ، هنگام استفاده از CCI ، شرایط خرید بیش از حد و گران فروشی اغلب می تواند نشانه قدرت باشد ، به این معنی که روند فعلی ممکن است در حال تقویت و ادامه باشد.

دنبال چه چیزی هستیم؟
کی بخریم / کی بفروشیم؟

از آنجا که وظیفه اصلی شاخص کانال کالایی شناسایی زمان خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد اوراق بهادار است ، بنابراین منطقی است که پیش بینی حرکات آتی قیمت با عبور از این سطح ، برای استفاده بیشتر از CCI بسیار مهم است.

شرایط بیش از حد و گران فروشی را می توان به معنای سنتی تر آنها برای شناسایی معکوس های آینده استفاده کرد. به یاد داشته باشید که مقادیر واقعی آستانه خرید بیش از حد / بیش از حد فروخته شده می تواند و اغلب بین ابزار متفاوت است.

وقتی قیمت از آستانه خرید بیش از حد عبور کرد ، ممکن است به زودی سقوط قیمت رخ دهد.

عبور از قیمت زیر شرایط فروش بیش از حد ممکن است معکوس افزایش قیمت باشد.

  • شرایط بیش از حد خرید و فروش بیش از حد نیز می تواند به عنوان نشانه ای از قدرت هنگام استفاده از CCI شناخته شود. روند فعلی ممکن است در حال تقویت باشد.

در طی یک روند صعودی ، عبور از قیمت بیش از آستانه خرید بیش از حد ممکن است نشان دهنده اعتماد به نفس قوی در حرکت باشد و قیمت همچنان ادامه یابد.

در طی یک روند نزولی ، عبور از قیمت زیر آستانه فروش بیش از حد ممکن است نشان دهنده اعتماد به نفس قوی در حرکت باشد و قیمت همچنان ادامه خواهد داشت.

واگرایی

حرکت اغلب مقدم بر تغییرات قیمت است. بنابراین ، مانند اکثر اسیلاتورهای مبتنی بر تکانه ، واگرایی بین قیمت و قرائت شاخص را نباید نادیده گرفت. شاخص کانال کالا تفاوتی ندارد. واگرایی بین CCI و اقدامات قیمت می تواند سیگنالی برای تغییر روند باشد.واگرایی صعودی CCI زمانی اتفاق می افتد که قیمت پایین تر و CCI پایین تر باشد.

واگرایی Bearish CCI زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک بالاترین قیمت را افزایش می دهد در حالی که CCI یک پایین ترین سطح را به بالا می برد.

خلاصه

این واقعیت که اکنون بیش از 30 سال است که از شاخص شاخص کانال کالا استفاده می شود ، گواهی بر ارزش گذاری شده در جامعه تجزیه و تحلیل فنی است. بارها و بارها نشان داده می شود که هنگام تجزیه و تحلیل بازار و تلاش برای تعیین حرکتهای آینده ، چقدر حرکت مهم است. چه از CCI برای تأیید روند استفاده کنید و چه به دنبال تغییر جهت هستید ، قدرت کمی سازی حرکت آن نباید مورد توجه قرار گیرد. مانند اکثر شاخص ها ، CCI بهتر است نه به عنوان یک شاخص مستقل بلکه در ارتباط با دیگران استفاده شود.

ورودی ها

طول

مدت زمانی که باید در محاسبه بخش SMA CCI استفاده شود (20 پیش فرض است).


منبع Source

مشخص می کند که از داده های هر میله در محاسبات استفاده خواهد شد. بستن پیش فرض است.


سبک style :

CCI

می تواند قابلیت مشاهده CCI و همچنین نمایان بودن یک خط قیمت را نشان دهد که قیمت واقعی CCI فعلی است. همچنین می تواند رنگ ، ضخامت خط و سبک بصری CCI Line را انتخاب کند (Line پیش فرض است).

باند بالا Upper Band

می تواند دید باند بالا را تغییر دهد و همچنین مقدار ، رنگ ، ضخامت خط و سبک آن را انتخاب کند.

باند پایین تر Lower Band

می تواند دید باند پایین را تغییر دهد و همچنین مقدار ، رنگ ، ضخامت خط و سبک آن را انتخاب کند.

زمینه Background

نمایان بودن رنگ پس زمینه را در باند تغییر می دهد. همچنین می تواند رنگ و همچنین کدورت را تغییر دهد.

دقت، درستی Precision

تعداد ارقام اعشاری را که باید روی مقدار نشانگر باقی بماند قبل از گرد کردن تنظیم می کند. هرچه این عدد بیشتر باشد ، تعداد اعشار بیشتر بر روی مقدار شاخص خواهد بود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا